Poids des marchés publics

L'apport des SMA à la modélisation des marchés financiers

RÉSUMÉ. Nous étudions dans cet article différents modèles multi-agents de marchés financiers. Nous présentons dans une première partie les modèles classiquement utilisés par les économistes pour simuler les marchés, qui utilisent une équation centrale pour agréger les décisions des agents, ce qui implique un fonctionnement synchrone et non-continu du marché. Nous montrons que ce type de modèle ...

Sur la théorie spectrale locale des shifts à poids opérateurs

Nous étudions les propriétés spectrales locales du shift unilateral à poids opérateurs. Nous donnons une condition nécessaire et suffisante pour que l’adjoint satisfasse la propriété de l’extension unique (SVEP). Une condition suffisante pour satisfaire la propriété de Dunford (C) ainsi qu’une condition nécessaire pour satisfaire la condition de Bishop (β) seront données. Enfin, nous montrons q...

Optimisation directe des poids de modèles dans un prédicteur Bayésien naïf moyenné

Résumé. Le classifieur Bayésien naïf est un outil de classification efficace en pratique pour de nombreux problèmes réels, en dépit de l’hypothèse restrictive d’indépendance des variables conditionnellement à la classe. Récemment, de nouvelles méthodes permettant d’améliorer la performance de ce classifieur ont vu le jour, sur la base à la fois de sélection de variables et de moyennage de modèl...

Impact précoce du poids des balises pour la recherche d'information ciblée

Simulation multi-agents de marchés financiers